- Main
- Business & Economics - Management & Leadership
- Statistically Sound Machine Learning...
Statistically Sound Machine Learning for Algorithmic Trading of Financial Instruments
David Aronson, Timothy MastersΠόσο σας άρεσε αυτό το βιβλίο;
Ποια είναι η ποιότητα του ληφθέντος αρχείου;
Κατεβάστε το βιβλίο για να αξιολογήσετε την ποιότητά του
Ποια είναι η ποιότητα των ληφθέντων αρχείων;
This book serves two purposes. First, it teaches the importance of using sophisticated yet accessible statistical methods to evaluate a trading system before it is put to real-world use. In order to accommodate readers having limited mathematical background, these techniques are illustrated with step-by-step examples using actual market data, and all examples are explained in plain language. Second, this book shows how the free program TSSB (Trading System Synthesis & Boosting) can be used to develop and test trading systems. The machine learning and statistical algorithms available in TSSB go far beyond those available in other off-the-shelf development software. Intelligent use of these state-of-the-art techniques greatly improves the likelihood of obtaining a trading system whose impressive backtest results continue when the system is put to use in a trading account. Among other things, this book will teach the reader how to:
• Estimate future performance with rigorous algorithms
• Evaluate the influence of good luck in backtests
• Detect overfitting before deploying your system
• Estimate performance bias due to model fitting and selection of seemingly superior systems
• Use state-of-the-art ensembles of models to form consensus trade decisions
• Build optimal portfolios of trading systems and rigorously test their expected performance
• Search thousands of markets to find subsets that are especially predictable
• Create trading systems that specialize in specific market regimes such as trending/flat or high/low volatility
More information on the TSSB program can be found at TSSBsoftware.com.
• Estimate future performance with rigorous algorithms
• Evaluate the influence of good luck in backtests
• Detect overfitting before deploying your system
• Estimate performance bias due to model fitting and selection of seemingly superior systems
• Use state-of-the-art ensembles of models to form consensus trade decisions
• Build optimal portfolios of trading systems and rigorously test their expected performance
• Search thousands of markets to find subsets that are especially predictable
• Create trading systems that specialize in specific market regimes such as trending/flat or high/low volatility
More information on the TSSB program can be found at TSSBsoftware.com.
Κατηγορίες:
Έτος:
2013
Έκδοση:
1.20
Εκδότης:
CreateSpace Independent Publishing Platform
Γλώσσα:
english
Σελίδες:
542
ISBN 10:
148950771X
ISBN 13:
9781489507716
Αρχείο:
PDF, 50.96 MB
Οι ετικέτες (tags) σας:
IPFS:
CID , CID Blake2b
english, 2013
Διαβάστε online
- Κατεβάστε
- pdf 50.96 MB Current page
- Checking other formats...
- Μετατροπή σε
- Ξεμπλοκάρετε τη μετατροπή αρχείων μεγαλύτερων από 8 MB Premium
Θέλετε να προσθέσετε βιβλιοπωλείο; Επικοινωνήστε μαζί μας στο support@z-lib.do
Το αρχείο θα παραδοθεί στο email σας εντός 1-5 λεπτών.
Το αρχείο θα παραδοθεί στον λογαριασμό σας στο Telegram εντός 1-5 λεπτών.
Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον λογαριασμό σας με το Z-Library Telegram bot.
Μέσα σε 1-5 λεπτά το αρχείο θα παραδοθεί στη συσκευή σας Kindle.
Παρακαλώ σημειώστε: Πρέπει να επαληθεύετε κάθε βιβλίο που στέλνετε στο Kindle σας. Ελέγξτε εάν στα εισερχόμενα μηνύματα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας υπάρχει το μήνυμα επαλήθευσης από το Amazon Kindle Support.
Η μετατροπή σε βρίσκεται σε εξέλιξη
Η μετατροπή σε απέτυχε
Πλεονεκτήματα της premium συνδρομής
- Αποστολή σε e-readers
- Αυξημένο όριο λήψης
- Μετατροπή αρχείων
- Περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης
- Λοιπά πλεονεκτήματα